Någon gång på 1570-talet flyttade han från Finland till Pello i Övre Tornedalen. Han anlade ett nybygge ett par mil upp efter Torneälven, och detta nybygge, som fram till 1601 räknades till Pello by, kom att kallas Pajala. Från och med 1587 upptas Lasse Pajanens nybygge i mantalslängderna för Övertorneå sn, och från 1601 räknas Pajala som egen by i mantalslängderna. Lasse Pajanen skattade för nybygget Pajala 1587-1601.Tydligen var Lasse Pajanen framgångsrik som nybyggare, eller också gifte han in sig i någon birkarlssläkt, eftersom han år 1601, samma år som han förefaller ha avlidit, är upptagen i längden över birkarlar. Hans släkt kom också att fram till 1700-talet vara den rikaste och mest ansedda släkten i Tornedalen norr om Pello. Mer än så vet man egentligen inte om den man som har gett namn åt byn och socknen Pajala, och som tillsammans med Per Kolari i Kolari och Mickel Taavoinen i Kieksiäisvaara, blev de första att anlägga nybyggen utanför de gamla tornedalsbyarna. Samuli Paulaharju återger i sin "Ödebygdsfolk" följande sägen om Pajalas grundläggande:
"Ringa var det stora Pajalas begynnelse. Det kom en man från andra sidan Torne älv – från Pajanen i Finland hette det att han härstammade – och byggde ett lönnpörte i svarta skogen vid Kuusivaara, en fjärdingsväg från älvdalen. Där bände och bökade han, fiskade, slogs med björn, fick till stånd en åkerlapp och sju söner. Men Kuusivaara låg långt från fiskled och färdväg. Sönerna flyttade bort till älven, till trakterna av Vinnarinvaara, en slog sig ner i Niva, en annan i Jysky, en tredje i Lassi och en fjärde i Pajala. Men tre av sönerna fortsatte tre fjärdingsväg uppåt älven. Där hittade de en boplats vid det höga Kallonvaara. Upp med en koja – och det var början till Erkheikki gård. Ett annat ställe hittades vid Jomunginvaara. En koja till – det blev Juhonpieti. Vid höljan nedanom Kärykoski var det också bra. Upp med en koja – och det blev den lilla Pääskynen, som betyder Svalan".
Denna sägen kan mycket väl återge det verkliga förloppet, om också mycket komprimerat tidsmässigt och med reservationerna att Jysky gård anlades långt senare, samt att varken Juhonpieti eller Pääskynen anlades av medlemmar av släkten Pajanen.
Lasse Pajanen var hur som helst utan tvivel av savolaksisk börd, även om dr. Erik Wahlberg hävdar att detta är osannolikt, eftersom han lyckades vinna birkarlsvärdigheten för sig och sin släkt, och birkarlarna av handelspolitiska skäl var fientligt inställda till östfinnar. Pajanen är ett östfinskt namn, som sedan gammalt förekommer i åtskilliga socknar i Karelen och Savolaks. Även det faktum att Lasse aldrig omnämns med fadersnamn är ett säkert tecken på att han var östfinne. Det är ganska troligt att Lasse Pajanen i Pajala är identisk med den Lasse Pajanen som under åren 1558-76 var bonde i Pyhäjoki sn i Savolaks. Denne Lasse Pajanen i Pyhäjoki försvinner ur längderna ungefär samtidigt som Lasse Pajanen i Pajala bör ha anlagt sitt nybygge.